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冲击力
勾股定理
万有引力
[单选题]假设ABC公司的股票现在的市价为56.26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42.21%，或者下降29.68%。无风险利率为每年4%，则利用风险中性原理所确定的期权价值为（）元。
[单选题]欧式看涨期权允许持有者（）。
[单选题]丙公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。
[单选题]标的资产为1股甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，到期时间为6个月。已知甲公司股票的现行市价为80元，看跌期权价格为8元，看涨期权价格为12.5元。如果无风险有效年利率为10%，按半年复利折算，则期权的执行价格为（）元。
[单选题]某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。
[单选题]有一项看涨期权，标的股票的当前市价为19元，执行价格为20元，到期日为1年后的同一天，期权价格为2元，若到期日股票市价为23元，则下列计算错误的是（）。
[单选题]同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是（）。
[单选题]甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值是（）元
[单选题]某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。
[单选题]下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。
[单选题]标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险报酬率为4%，则看涨期权的价格为（）。
[单选题]某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（）元。
[单选题]在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。
[多选题]在期权价值大于0的前提下，假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（）。
[多选题]假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，按照复制原理下列表述正确的有（）。
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