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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

标的资产为1股甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，到期时间为6个月。已知甲公司股票的现行市价为80元，看跌期权价格为8元，看涨期权价格为12.5元。如果无风险有效年利率为10%，按半年复利折算，则期权的执行价格为（）元。

A

A 79.18

B

B 79.28

C

C 75.5

D

D 67.5

正确答案：

执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=80+8-12.5=75.5（元）。半年复利率=（1+10%）1/2-1=4.88%，执行价格=75.5×（1+4.88%）=79.18（元）。

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