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标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险报酬率为4%,则看涨期权的价格为()。

题型:单选题
选项
A. A 5元
B. B 9.15元
C. C 0元
D. D 10元
正确答案:B
名词解析
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格的现值,看涨期权的价格=看跌期权的价格+标的资产价格-执行价格的现值=3+35-30/(1+4%)=9.15(元)。