套利是指投资者由于在现货市场上已有一定的风险暴露，运用远期或期货的相反头寸对冲已有风险的风险管理行为。

B

空头套期保值通过进入现货市场的空头对远期或期货市场进行套期保值。

B

基差是指特定时刻需要进行套期保值的现货价格与用以进行套期保值的期货价格之差。

A

在现实的期货市场中，完美的套期保值通常是不存在的。

A

期现套利交易中可能存在的风险包括()。

ABD

期货不完美的套期保值风险主要源于()。

CD

以下哪些情况情况适用于期货多头套期保值：()

AB

股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于()不同。

ABCD

关于股指期货期现套利，正确的说法是()。

BD

假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200(即1英镑=1.5200美元)，美元1年期利率为4%，英镑1年期利率为3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为()。

C

某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为125000欧元)月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该()。

D

理论上期货价格与现货价格将在()收敛。

C

假设当前期货价格高于现货价格，并超出了无套利区间，那么期现套利者可以进行()，等到期现价差收敛时获利。

D

投资者预测股指将下跌，于是卖出某一月份的股指期货合约，一旦股指期货下跌后再买入平仓从中获取差价，这种交易方法称为()。

C

当某项期货合约正在交易时，如果交易双方都建仓，则市场中该期货合约的持仓量减少。

B