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金融工程学
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详细
某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为125000欧元)月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该()。
A
买入 3 乎欧元兑美元期货合约
B
卖出 2 手欧元兑美元期货合约
C
卖出 3 手欧元兑美元期货合约
D
买入 2 手欧元兑美元期货合约
正确答案：
D
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