8.按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（）

答案选择ABC。根据资本资产定价模型可知，影响特定股票必要收益率的因素有三个，即：无风险收益率，该股票的贝塔系数和市场所有股票的平均收益率。

6.下列关于证券资产组合的风险与收益的说法中，正确的有

答案选AD. 实际上，在资产组合中资产数目较低时吗，增加资产的个数，分散风险的效应会比较明显，但资产数目增加到一定程度时，风险分散的效应就会逐渐减弱。系统风险是不能被分散的，能分散的是非系统风险。

10.如果有两个证券，它们收益率的变化方向、变化幅度都一样，则（）

答案选择C，收益率的变化方向、变化幅度都一样，说明两者相关系数是1，则不能分散任何风险。

1.某投资者选择资产的唯一标准是预期收益的大小，而不管风险状况如何，则该投资者属于（）。

风险中立者既不回避风险，也不主动追求风险，他们选择资产的唯一标准是预期收益率的大小。选项D正确

2.下列各项中，不能通过投资组合分散掉的风险是（）

B选项是系统性风险，无法通过投资组合分散掉。

3.在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是

非系统性风险又叫可分散风险，是指由于某一特定原因对某一特定资产收益率造成影响的可能性。它可以通过投资组合分散掉。选D。

4.下列关于投资组合理论的表述中，正确的是（）

在风险分散化的过程中，不应当过分夸大投资多样性和增加投资项目的作用。在投资实践中，经常出现以下情况：在投资组合中，投资项目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会减弱。有经验数据显示，当投资组合中的资产数量达...

5.已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）

按照资本资产定价模型，影响股票预期报酬的因素有（）

资本资产定价模型公式可知，

系统性风险不能通过证券投资组合来削减。（）

风险与报酬的关系可表述为()。

当两种股票完全负相关时，则把这两种股票合理地组合在一起时（）

15.风险与报酬的关系可表述为()。

2、风险与保险的关系是（）。

证券市场的投资项目，其风险与预期报酬率有的成正比，有的成反比。（）