利率交换交易始于()。

A

假设一个投资的平均日收益率为0.03%，标准差为1%，目前的价值为100万元，置信度水平位99%，则VaR为()。

D

下列哪项不是市场风险的特征()。

D

CreditRisk+模型只考虑了违约事件，而不考虑价格、价差和信用转移。

A

KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法，其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性。

B

某企业向银行申请一笔抵押贷款，以动产物业为抵押，该企业的信用等级为A，单笔贷款风险是()。

B

上题中，若该申请者的其它债务支出为3500元/年，则其TDS比率为()。

B

某住房抵押贷款申请者的资料如下：收入120000元/年，住房抵押贷款偿还额2500元/月，房产税3000元/年，则其GDS比率为()。

B

以下因素中构成真正还款来源的是()。

B

以下比率中，()直接反映了企业偿还借款利息的能力。

C

根据巴塞尔资本充足率新资本协议的主要内容，银行的资本由核心资本和附属资本两部分构成，相对于加权风险资产的资本充足率应为()，其中核心资本充足率应至少为()。

A

以下比率中不能反映企业偿债能力的是()。

A

银行信贷的本质特征是()。

C

信用风险的核心内容是()。

D

波动率的概念来自有效市场假说理论，对有效市场假说理论作出重要贡献的是美国经济学家尤金·费马。

A