KMV的PM模型是采用投资组合理论观点来衡量贷款的信用风险的方法，其输入变量包括债券的期望收益、借款人的债券评级、借款人违约率的标准分布以及组合中贷款违约损失的相关性。

B

某企业向银行申请一笔抵押贷款，以动产物业为抵押，该企业的信用等级为A，单笔贷款风险是()。

B

上题中，若该申请者的其它债务支出为3500元/年，则其TDS比率为()。

B

某住房抵押贷款申请者的资料如下：收入120000元/年，住房抵押贷款偿还额2500元/月，房产税3000元/年，则其GDS比率为()。

B

以下因素中构成真正还款来源的是()。

B

以下比率中，()直接反映了企业偿还借款利息的能力。

C

根据巴塞尔资本充足率新资本协议的主要内容，银行的资本由核心资本和附属资本两部分构成，相对于加权风险资产的资本充足率应为()，其中核心资本充足率应至少为()。

A

以下比率中不能反映企业偿债能力的是()。

A

银行信贷的本质特征是()。

C

信用风险的核心内容是()。

D

波动率的概念来自有效市场假说理论，对有效市场假说理论作出重要贡献的是美国经济学家尤金·费马。

A

以下不属于负债管理理论缺陷的是()。

B

以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是()。

B

下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是()。

A

商业银行组织框架遵循的基本原则包括一致性原则、全面性原则、独立性原则、权威性原则、分散与集中相统一原则和()。

A