由于未来波动率无法在市场上直接观察到，交易员往往从市场上交易的标准期权的价格，通过B-S-M模型反推波动率，这样得到的波动率称为历史波动率。

B

期权价格是期权未来期望回报的贴现。

B

风险中性定价原理意味着在无套利和可复制的前提下，在为期权定价时，并不需要了解真实世界中股票未来价格的概率和期望值。

A

美式看跌期权定价不能用B-S-M期权定价公式。

A

风险中性定价得出的结论不适用于厌恶风险的情况。

B

在对衍生证券定价时，可以假设所有投资者都是风险中性的，这就是风险中性定价。

A

下列有关期权价格说法错误的有()。

BCD

下列关于股票价格变化过程说法正确的有()。

ABC

下列关于随机过程的说法正确的有()。

ABCD

关于B-S-M模型，下列说法正确的有()。

ABD

期权的市场价格反映的波动率为()。

A

B-S-M公式不可以用来为下列()定价。

A

下列不属于计算期权价格的数值方法的有()。

D

假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为()。(注：e^-10%*3/12=0.9753)

C

下列不是二叉树定价模型的假设的是()。

C