当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是()。

【解析】如果投资两种证券，投资机会集是一条曲线，若投资两种以上证券其投资机会集落在一个平面上。

A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。

【解析】投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，表明两种证券预期报酬率的正相关系数较高，接近完全正相关(相关系数为1)，风险分散化效应较弱;机会集较直，接近为一条直线(线段)，在两个端点分别表示最小风险最小报酬的全部投资...

证券报酬率之间的相关性越弱，则()。

【解析】证券报酬率之间的相关性越弱，风险分散化效应就越强，机会集曲线就越弯曲。

下列有关证券组合风险的表述正确的是()。

【解析】本题的考点是证券组合风险的相关内容。有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线。

下列有关证券的表述正确的有()。

【解析】衍生证券是公司进行套期保值或者转移风险的工具，所以选项A正确，选项B错误。固定收益证券指能够提供固定或根据固定公式计算出来的现金流的证券，不是必须是固定现金流，其收益与发行人的财务状况相关程度低，除非发行人破产或违约，证券持有人将按...

对于两种证券构成的组合而言，下列说法正确的有（）。

【答案解析】： 　　【该题针对“投资组合的风险和报酬”知识点进行考核】

下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（　）。

【答案解析】：根据投资组合报酬率的标准差计算公式可知，选项A、B的说法正确；根据教材内容可知，选项C的说法正确；机会集曲线的横坐标是标准差，纵坐标是期望报酬率，所以，选项D的说法正确。 　　【该题针对“投资组合的风险和报酬”知识点进行...

在证券的市场组合中，所有证券的贝他系数加权平均数等于1。()

【解析】本题的主要考核点是证券的市场组合的含义。市场组合的贝他系数为1，而证券的市场组合可以理解为市场上所有证券所构成的投资组合，所以，在证券的市场组合中，所有证券的贝他系数加权平均数等于1。

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

答案解析：投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，由此可知，选项A、B的说法正确；如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，投资组合最低的标准差越小，根据教材例题可知，当相关系...

．若股票间相关系数为l，则形成的证券组合()。

【解析】股票问的相关系数为1时，不会分散风险。

国泰证券和宏安证券原先是两家有实力的证券公司，现在两家合并为国泰宏安证券公司，那么，这种并购属于（）。

横向并购是指双方处于同一行业。本题中两家证券公司同属同一行业，因此该并购属于横向并购。

13.01997年6月30日午夜至7月1日凌晨，（）两国政府香港证券交接仪式在香港隆重举行。

以下哪个证券交易市场主要是面向g高科技公司的？

D

根据个人所得税法律制度的规定，关于个人保险代理人和证券经纪人缴纳个人所得税的表述不正确的是()。

D

1997年6月30日午夜至7月1日凌晨，（）两国政府香港证券交接仪式在香港隆重举行。

C