证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）

在马柯维茨的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）

某证券组合由A、B、C三种证券组成，它们的预期收益率分别是10%、15%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率是（）

CAPM模型一般用（）代替市场证券组合。

假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别是60%和40%，它们的β系数分别是1.5和0.8，则该组合的β系数为

下列关于证券组合理论中的无差异曲线的特性说法错误的是（）

已知证券A与市场组合M的相关关系为0.5，证券A的标准差是0.25，市场组合的标准差是0.1，那么证券A的贝塔值等于（）

已知无风险收益率是5%，市场组合的期望收益率是12%，证券A的贝塔值是1.25，那么证券A的期望收益率等于（）

已知某证券组合的期初市值为2500万元，期末市值为2750万元，该证券组合的期望收益率等于（）

一证券组合由证券A、B、C组成，已知A、B、C的贝塔值分别为0.8、0.75、1.2，权重分别为0.2、0.5、0.3，该组合的贝塔值等于（）

在代销方式中，证券销售的风险由（）承担

（）是资产证券化的运作流程。①资产的真实出售②证券的正式发行③信用增级④挂牌上市交易及到期支付⑤资产证券化的信用评级⑥重组现金流，构造证券化资产⑦设立特殊目的的中介公司

3.在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是

非系统性风险又叫可分散风险，是指由于某一特定原因对某一特定资产收益率造成影响的可能性。它可以通过投资组合分散掉。选D。

5.已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）

甲公司为一家上市公司，2x19年2月1日，甲公司向乙公司股东发行股份1000万股（每股面值1元)作为支付对价，取得乙公司20%的股权。当日，乙公司净资产账面价值为8000万元，可辨认净资产公允价值为12000万元，甲公司所发行股份的公允价值为2000万元。为发行该股份，甲公司向证券承销机构支付200万元的佣金和手续费。取得股权后甲公司能够对乙公司施加重大影响。取得股权日，甲公司对乙公司长期股权投资的账面价值是（）。