系统风险源于公司之外，表现为整个股市平均报酬率的变动；非系统风险源于公司本身的商业活动和财务活动，表现为某些因素对单个证券造成经济损失的可能性。()

市场风险是指如通货膨胀、经济衰退等，所有公司都受其影响的风险，它们是来源于公司外部。由于无法通过多角化投资分散，则表现为整个资本市场的风险。公司特有风险则来源于公司内部，是公司自身的商业活动和财务活动引起的。

当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述错误的是（）。

如果投资两种证券，投资机会集是一条曲线，若投资两种以上证券，其投资机会集落在一个平面上。

证券的预期报酬率为12%,标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%.投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有（）.

【考点】资本市场线【难易程度】★【答案】ABC【解析】由于本题的前提是有效边界与机会集重合，说明该题机会集曲线上不存在无效投资组合，即整个机会集曲线就是从最小方差组合点到最高报酬率点的有效集，也就是说在机会集上没有向左凸出的部分，而A的标准...

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6％(标准差为10％),乙证券的预期报酬率为8％(标准差为l5％),则由甲、乙证券构成的投资组合（）.

【考点】风险与报酬【难易程度】★【答案】ABC【解析】投资组合的预期报酬率等于各项资产预期报酬率的加权平均数，所以投资组合的预期报酬率的影响因素只受投资比重和个别收益率影响，当把资金100%投资于甲时，组合预期报酬率最低为6%，当把资金10...

下列关于证券组合的说法中,不正确的是（）.

【考点】资本市场线【难易程度】★【答案】B【解析】多种证券组合的有效集是-条曲线，是从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线。

下列有关证券组合风险的表述中,错误的是（）.

【考点】证券组合的风险【难易程度】★【答案】A【解析】证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券的投资比重及各证券报酬率之间的协方差有关，因此选项A的说法不正确。

下列有关证券组合风险的表述正确的有()。

证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券的投资比重及各证券报酬率之间的协方差有关，因此选项A的说法不

下列有关证券组合风险的表述正确的有（）.

【考点】证券组合的风险【难易程度】★【答案】ABC【解析】有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率点的那段曲线。

当证券间的相关系数小于1时,关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）.

【考点】风险与报酬【难易程度】★【答案】D【解析】由于相关系数小于1，如果投资两种证券，投资机会集是一条曲线(为-1时为折线)。当相关系数为1时投资机会集才是直线。

证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强。()

本题的主要考核点是证券投资组合机会集曲线的含义。证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强。证券报酬率间的相关性越高，风险分散化效应就越弱。完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线。

证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。

根据有效边界与机会集重合可知，机会集曲线上不存在无效投资组合，即机会集曲线没有向后弯曲的部分，而A的标准差低于B，所以，最小方差组合是全部投资于A证券，即选项A的说法正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B的预期...

证券的预期报酬率为12%,标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%.投资于两种证券组合的机会集是-条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有（）.

【考点】证券市场线【难易程度】★【答案】ABC【解析】根据有效边界与机会集重合可知，机会集曲线上不存在无效投资组合，而A证券的标准差低于B证券，所以最小方差组合是全部投资于A证券，即选项A的说法正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的...

一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，投资组合的整体风险降低的速度会越来越慢。()

正确答案是A

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。()

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低公司的特有风险，股票的种类越多，承担公司特有风险就越小；但投资组合不能分散市场风险。通过投资组合理论上能够将风险降低到市场风险，而不承担公司的特有风险。

如果A、B两种证券的相关系数等于1，A的标准差为18%，B的标准差为10%，在等比例投资的情况下，该证券组合的标准差等于（）。

如果两种证券的相关系数等于1，在等比例投资的情况下，该证券组合的标准差等于两种证券各自标准差的简单算术平均数