下列关于系统风险和非系统风险的说法不正确的是（）

下列关于证券组合理论中的无差异曲线的特性说法错误的是（）

以下关于市场模型中随机误差项错误的是（）

以下哪项不是APT与CAPM的区别（）

已知证券A与市场组合M的相关关系为0.5，证券A的标准差是0.25，市场组合的标准差是0.1，那么证券A的贝塔值等于（）

已知无风险收益率是5%，市场组合的期望收益率是12%，证券A的贝塔值是1.25，那么证券A的期望收益率等于（）

已知某证券组合的期初市值为2500万元，期末市值为2750万元，该证券组合的期望收益率等于（）

一证券组合由证券A、B、C组成，已知A、B、C的贝塔值分别为0.8、0.75、1.2，权重分别为0.2、0.5、0.3，该组合的贝塔值等于（）

假设无风险收益率是6%，某组合的平均收益率18%，标准差12%，贝塔值是1.5，该组合的夏普比率等于（）

假设无风险收益率是6%，某组合的平均收益率18%，标准差12%，贝塔值是1.5，该组合的特雷诺测度等于（）

以下哪个不属于有效市场的三种形态（）

弱式有效市场假说认为价格反映了（）

下列有效市场假说的检验方法对应正确的是（）

以下是金融市场异象的有（）

分离定理表明，一个投资者的最佳风险资产组合，可以在不并不知晓投资者对风险和收益率的偏好时就已经确定。