证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）

证券投资收益最大化和风险最小化这两个目标是（）

在马柯维茨的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）

有效组合必须满足的条件是（）

投资者在有效边界中选择最优的投资组合取决于（）

某证券组合由A、B、C三种证券组成，它们的预期收益率分别是10%、15%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率是（）

资本市场线CML的横坐标和纵坐标分别表示（）

β系数表示的是（）

CAPM模型一般用（）代替市场证券组合。

假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别是60%和40%，它们的β系数分别是1.5和0.8，则该组合的β系数为

多因素模型中的因素可以是（）

下列关于系统风险和非系统风险的说法不正确的是（）

下列关于证券组合理论中的无差异曲线的特性说法错误的是（）

以下关于市场模型中随机误差项错误的是（）

以下哪项不是APT与CAPM的区别（）