证券投资收益最大化和风险最小化这两个目标是（）

在马柯维茨的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）

有效组合必须满足的条件是（）

某证券组合由A、B、C三种证券组成，它们的预期收益率分别是10%、15%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率是（）

资本市场线CML的横坐标和纵坐标分别表示（）

β系数表示的是（）

CAPM模型一般用（）代替市场证券组合。

多因素模型中的因素可以是（）

下列关于系统风险和非系统风险的说法不正确的是（）

下列关于证券组合理论中的无差异曲线的特性说法错误的是（）

以下关于市场模型中随机误差项错误的是（）

以下哪项不是APT与CAPM的区别（）

已知证券A与市场组合M的相关关系为0.5，证券A的标准差是0.25，市场组合的标准差是0.1，那么证券A的贝塔值等于（）

已知无风险收益率是5%，市场组合的期望收益率是12%，证券A的贝塔值是1.25，那么证券A的期望收益率等于（）

已知某证券组合的期初市值为2500万元，期末市值为2750万元，该证券组合的期望收益率等于（）