一证券组合由证券A、B、C组成，已知A、B、C的贝塔值分别为0.8、0.75、1.2，权重分别为0.2、0.5、0.3，该组合的贝塔值等于（）

假设无风险收益率是6%，某组合的平均收益率18%，标准差12%，贝塔值是1.5，该组合的夏普比率等于（）

假设无风险收益率是6%，某组合的平均收益率18%，标准差12%，贝塔值是1.5，该组合的特雷诺测度等于（）

以下哪个不属于有效市场的三种形态（）

弱式有效市场假说认为价格反映了（）

下列有效市场假说的检验方法对应正确的是（）

以下是金融市场异象的有（）

分离定理表明，一个投资者的最佳风险资产组合，可以在不并不知晓投资者对风险和收益率的偏好时就已经确定。

在理论上，市场组合中的资产应该包括股票、债券、优先股、房地产、人力资本等。但在实践中，大多数人将市场组合局限于股票，以综合股票指数来表示。

资本市场线表明，所有的有效组合必定位于资本市场上，市场组合必定是有效的。

夏普测度值越小，表示绩效越好。

投资者风险厌恶程度越高，无差异曲线的斜率越小。

套利组合可以在不增加风险的情况下，提高组合的期望收益率。

弱式有效市场基本面分析和技术分析都是无效的。

在我国，拟上市公司的首次股票发行（IPO）、上市公司再融资所进行的增资发行和面向老股东的配股发行都属于股票的私募发行