投资者在有效边界中选择最优的投资组合取决于（）

假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别是60%和40%，它们的β系数分别是1.5和0.8，则该组合的β系数为

已知第一年和第二年的投资收益率分别为8%和10%，那么时间加权收益率是（）

以下哪个不属于有效市场的三种形态（）

弱式有效市场假说认为价格反映了（）

下列有效市场假说的检验方法对应正确的是（）

以下是金融市场异象的有（）

分离定理表明，一个投资者的最佳风险资产组合，可以在不并不知晓投资者对风险和收益率的偏好时就已经确定。

在理论上，市场组合中的资产应该包括股票、债券、优先股、房地产、人力资本等。但在实践中，大多数人将市场组合局限于股票，以综合股票指数来表示。

资本市场线表明，所有的有效组合必定位于资本市场上，市场组合必定是有效的。

夏普测度值越小，表示绩效越好。

如果投资者相信市场是有效的，会采取积极型投资策略。

投资者风险厌恶程度越高，无差异曲线的斜率越小。

套利组合可以在不增加风险的情况下，提高组合的期望收益率。

弱式有效市场基本面分析和技术分析都是无效的。