已知某证券的贝他系数等于1，则表明该证券()。

贝他系数是反映个别股票要相对于平均风险股票的变动程度的指标。若某证券的贝他系数等于1，则表明它的风险与整个市场的平均风险相同。

贝他系数()。

参见贝他系数相关内容说明。

下列关于贝他值和标准差的表述中，正确的有（）。

β值只反映系统风险(又称市场风险)。而标准差反映的是企业的整体风险，它既包括系统风险，又包括非系统风险(特定风险)，所以A选项是错误的；财务风险和经营风险属于特定风险，所以C选项也是错误的。

关于股票或股票组合的贝他系数，下列说法中正确的是()。

贝他系数是反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度的指标。它可以衡量出个别股票的市场风险，而不是公司的特有风险。股票组合的贝他系数是单个股票贝他系数的加权平均数，权数为各种股票在股票组合中所占的比重．

股票A的报酬率的预期值为10%，标准差为25%，贝他系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12%，标准差为15%，贝他系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有()。

本题的主要考核点是风险的计量。 贝他值测度系统风险，而标准差或变化系数测度总风险。因此，由于股票A的贝他系数小于股票B的贝他系数，所以，股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小。又由于股票A的报酬率的预期值与股票B的报酬率的预期值不相...

当某股票的预期收益率等于无风险收益率时，则其贝他系数应()。

由资本资产定价模式可知，贝他系数为零则市场风险报酬率为零，某股票的预期收益率等于无风险收益率。

资产的风险报酬率是该项资产的贝他值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬串之差。()

由“资本资产定价模型”可知：期望报酬率＝无风险报酬率＋贝他值×(市场平均必要报酬率－无风险报酬率)。其中：(市场平均必要报酬率－无风险报酬率)是市场风险报酬率。

在证券的市场组合中，所有证券的贝他系数加权平均数等于1。()

【解析】本题的主要考核点是证券的市场组合的含义。市场组合的贝他系数为1，而证券的市场组合可以理解为市场上所有证券所构成的投资组合，所以，在证券的市场组合中，所有证券的贝他系数加权平均数等于1。

亚马逊的创始人杰夫·贝佐斯认为，在未来的20年、30年，甚至50年内，零售行业有三点是不会发生变化的：()

ACD