如果AB两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同...

选项

A. A不能降低任何风险

B. B可以分散部分风险

C. C可以最大限度的抵消风险

D. D风险等于两只股票风险之和

正确答案：A

名词解析

【解析】如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则表明两只股票的收益率彼此为完全正相关（相关系数为1），完全正相关的投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。

如果AB两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合（）.