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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。

A当投资组合的β=1时，表现该投资组合的风险为零

B投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重

C在已知投资组合风险收益率E(Rp )、市场组合的平均收益率Rm 和无风险收益率RF ，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=E (Rp )/(Rm -RF )

D在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益就越大；反之就越小

正确答案：

当投资组合β＝1时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致。

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