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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

假设甲证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；乙证券的预期报酬率为16%，标准差为19%，两者的相关系数为0.6。如果甲证券的投资比例为70%，乙证券的投资比例为30%，该组合的预期报酬率和标准差分别是()。

A

A13.2%和14.65%

B

B16.4%和14.65%

C

C13.2%和16.4%

D

D16.4%和13.2%

正确答案：

证券组合的预期报酬率＝12%×70%+16%×30%＝13.2%；证券组合的标准差

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报酬率证券预期标准比例差分投资别是系数假设

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