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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

企业以等量资本投资于A、B股票形成投资组合。已知A、B股票投资收益的标准差分别为10%和20%，预期报酬率分别为6%和15%，则下列结论正确的有()。

A投资组合的标准差在10%～20%之间

B若A、B股票相关系数为﹣1，投资组合标准差为。

CA股票的绝对风险小于B

DA股票的相对风险大于B

正确答案：

如果存在分散化效应，可能有标准差低于10%的投资组合，这取决于A、B股票收益率的相关系数；若A、B股票相关系数为﹣1，投资组合标准差＝50%×20%－50%×10%＝5%；反映相对风险的是变化系数。A的变化系数＝10%/6%＝1.67，B的变化系数＝20%/15%＝1.33，由此可知，D的说法正确；反映绝对风险的是标准差，由此可知， C的说法正确。

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