选项
A.
A投资组合的标准差在10%～20%之间
B.
B若A、B股票相关系数为﹣1，投资组合标准差为。
C.
CA股票的绝对风险小于B
D.
DA股票的相对风险大于B
正确答案：
名词解析
如果存在分散化效应，可能有标准差低于10%的投资组合，这取决于A、B股票收益率的相关系数；若A、B股票相关系数为﹣1，投资组合标准差＝50%×20%－50%×10%＝5%；反映相对风险的是变化系数。A的变化系数＝10%/6%＝1.67，B的变化系数＝20%/15%＝1.33，由此可知，D的说法正确；反映绝对风险的是标准差，由此可知， C的说法正确。