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下列关于投资组合标准差计算的表述中正确的有()。

A

A充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响

B

B两种证券的相关系数小于1，组合报酬率的标准差必定小于各证券的标准差

C

C将两种相关系数为1的证券等比组合，组合的标准差等于各自标准差的简单平均数

D

D将同一种债券组合在一起时，他们的相关系数一定为1

正确答案：

两种证券的相关系数小于1，组合报酬率的标准差必定小于各证券的标准差的平均数。

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