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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

布莱克一斯科尔斯模型的参数“无风险利率”,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这个利率是指（）.

A

A国库券的市场利率

B

B国库券的票面利率

C

C按连续复利计算的利率

D

D按年复利益算的利率

正确答案：

【考点】无风险利率【答案】AC【难易程度】★【解析】布莱克一斯科尔斯模型中的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这里所说的国库券利率是指其市场利率，而不是票面利率。市场利率是根据市场价格计算的到期收益率，并且模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率，而不是常见的年复利。

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利率斯科尔斯布莱克国库券到期日期权选用模型相同参数

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