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已知两种期权的执行价格均为10元，3个月到期，一年的无风险利率为8%，股票的现行价格为12元，看涨期权的价格为6元，则看跌期权的价格为3.26元()

A

A对

B

B错

正确答案：

看涨期权的价格一看跌期权的价格＝标的资产价格一执行价格的现值，本题中 3个月的无风险利率为8%/4＝2%，因此：6－看跌期权的价格＝12－10/(1＋2%)，看跌期权的价格＝3.80(元)。

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