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下列属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。
题型:多选题
选项
A.
A标的股票不发放股利
B.
B交易成本和所得税税率为零
C.
C期权为欧式期权
D.
D标的股价接近正态分布
正确答案:
名词解析
布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设条件有: (1)标的股票不发放股利; (2)交易成本和所得税税率为零; (3)短期无风险利率已知并保持不变; (4)任何证券购买者均能以短期五风险利率借得资金; (5)对市场中正常空头交易行为并无限制; (6)期权为欧式期权; (7)标的股价接近正态分布。