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下列属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。

A

A标的股票不发放股利

B

B交易成本和所得税税率为零

C

C期权为欧式期权

D

D标的股价接近正态分布

正确答案：

布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设条件有： (1)标的股票不发放股利； (2)交易成本和所得税税率为零； (3)短期无风险利率已知并保持不变； (4)任何证券购买者均能以短期五风险利率借得资金； (5)对市场中正常空头交易行为并无限制； (6)期权为欧式期权； (7)标的股价接近正态分布。

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