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布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设不包括()。

题型：单选题

选项

A. A股票或期权的买卖没有交易成本

B. B短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变

C. C不允许卖空

D. D看涨期权只能在到期日执行

正确答案：C

名词解析

布来克—斯科尔斯期权定价模型假设允许卖空，卖空者将立即得到卖空股票当天价格的资金。