选项
A.
A随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降
B.
B看涨期权的执行价格越高，其价值越小；看跌期权的执行价格越高，其价值越大
C.
C较长的到期时间，能增加期权的价值
D.
D股价的波动率增加会使期权价值增加
E.
E无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
F.
F看涨期权价值与预期红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动
正确答案：
名词解析
对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值，对于欧式期权来说，较长的到期时间，不一定能增加看涨期权的价值；看跌期权价值与预期红利大小成正向变动，而看涨期权与预期红利大小成反向变动。