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在线名词解释大全 - 第六周投资学作业 - 详细

将组合的收益rc=yrp+(1-y)rf和组合的风险σc=yσp，代入效用函数公式U=E(r)-A/2σσ,然后求这个函数的最大值时得到最优的y，以下理解最优y正确的是

A

y( 最优)=(E(r_p-r_f))/(Aσ^2 )

B

风险厌恶程度A越大，y（最优）越小，说明投资这一个风险资产的比率越小。

C

(E(r_p-r_f))/(σ^2 )是夏普比率，他代表的含义是每增一个单位风险，风险溢价增加的值。

D

夏普比率越小越好

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