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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（）。

A

A 16.75%和25%

B

B 13.65%和16.24%

C

C 16.75%和12.5%

D

D 13.65%和25%

正确答案：

风险资产组合的投资比例Q=250/200=125%；无风险资产的投资比例=1-Q=1-125%=-25%；总期望报酬率=125%×15%+（-25%）×8%=16.75%；总标准差=125%×20%=25%。

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