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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

证券A的预期报酬率为12%，标准差为15%；证券B的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集向左弯曲，并和纵轴有唯一的交点，以下结论中不正确的是（）。

A

A 最高预期报酬率组合是全部资金投资于B证券

B

B 可以获得无风险的最小方差组合

C

C 证券A和证券B的相关系数为0

D

D 最小方差组合是证券A与证券B的投资比例为4：3

正确答案：

由于投资组合的预期收益率是组合内各资产预期收益率的加权平均值，因此投资组合的最高预期收益率就是将全部资金投资于收益最高的证券（证券B），选项A正确；由于机会集曲线和纵轴有唯一交点，即存在标准差=0的最小方差组合，选项B正确；由于两种证券可以构成无风险的投资组合，由此可知两种证券之间为完全负相关，即相关系数=－1，选项C错误；当两种正确完全负相关时，（WAσA-WBσB）2=0，满足：WA/WB=σB/σA的组合能够使组合风险为零，即：WA/WB=20%/15%=4：3，选项D正确。

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