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下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（）。

A 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

B 投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低

C 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

D 风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率

正确答案：

根据投资组合报酬率的标准差计算公式可知，选项A正确；由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以选项B错误；根据资本市场线的含义及图形可知，选项C正确；证券市场线的斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度。投资者对风险的厌恶感程度越强，对风险资产所要求的风险补偿越大，证券市场线的斜率越大，选项D正确。

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