已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中不正确的有（）。

Q＝80/100＝0.8，总期望报酬率＝0.8×15％＋（1－0.8）×8％＝13.6％；总标准差＝0.8×20％＝16％；资本市场线斜率＝（15％－13.6％）/（20％－16％）＝0.35，所以选项ABD的说法正确，C的说法错误。