选项
A.
A 标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.
B 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
C.
C 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
D.
D 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
正确答案：
名词解析
标准差度量的是投资组合的整体风险，包括系统和非系统风险，选项A错误；只有当相关系数等于1时，投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值，选项C错误。