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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

A

A 标准差度量的是投资组合的非系统风险

B

B 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

C

C 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

D

D 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

正确答案：

标准差度量的是投资组合的整体风险，包括系统和非系统风险，选项A错误；只有当相关系数等于1时，投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值，选项C错误。

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