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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

下列关于股票或股票组合的β系数的说法中，不正确的有（）。

A 如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍

B β系数可以为负数

C 投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低

D 某一股票的β值的大小反映了这种股票报酬率波动与整个股票市场报酬率波动之间的相关关系

正确答案：

选项A的正确说法应是：如果某股票的β系数＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍。证券i的β系数＝证券i与市场组合的协方差/市场组合的方差，由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数，所以，选项B的说法正确。由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，取值范围应该是单个证券的最大和最小β值之间，所以，选项C的说法不正确。

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