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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

市场上有两种有风险证券X和Y。下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。

A

A X和Y期望报酬率的相关系数是0

B

B X和Y期望报酬率的相关系数是-1

C

C X和Y期望报酬率的相关系数是0.5

D

D X和Y期望报酬率的相关系数是1

正确答案：

当相关系数为1时，两种证券的投资组合的风险等于二者的加权平均数。

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