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下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是()。

题型：单选题

选项

A. A. 未来股票的价格将是两种可能值中的一个

B. B. 看涨期权只能在到期日执行

C. C. 股票或期权的买卖没有交易成本

D. D. 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

正确答案：A

名词解析

【解折】选项A是二叉树期权定价模型的一个假设。