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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为(　)元。

A

A.1

B

B.6

C

C.11

D

D.-5

正确答案：

【解析】购进看跌期权到期日净损益16元[=（55-34）-5]，购进看涨期权到期日净损益-5元（0-5），则投资组合净损益11元（=16-5）。

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