正确答案：
【解析】上行股价=56.26×1.4221=80（元）
下行股价=56.26×（1-29.68%）=40（元）
股价上行时期权到期日价值Cu=上行股价-执行价格=80-62=18（元）
股价下行时期权到期日价值Cd=0
期望回报率=2%=上行概率×42.21%+下行概率×（-29.68%）
2%=上行概率×42.21%+（1-上行概率）×（-29.68%）
上行概率=0.4407
下行概率=1-0.4407=0.5593
期权6月后的期望价值=0.4407×18+0.5593×0=7.9326（元）
期权的现值=7.9326/1.02=7.78（元）
