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在线名词解释大全 - 财务一点通 - 详细

已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则（）。

A.总期望报酬率为10.6％

B.总标准差为16％

C.该组合位于M点的左侧

D.资本市场线斜率为0.35

正确答案：

[解析]总期望报酬率＝（80/100）×15％＋（20/100）×8％＝13.6％；总标准差＝80/100×20％＝16％，根据Q＝0.8小于1可知，该组合位于M点的左侧（或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知，该组合位于M点的左侧）；资本市场线斜率＝（15％－8％）/（20％－0）＝0.35。

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