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假设某股票的当前市价为22美元,且一个月后股价可能变成24或20.无风险利率是8%,按照复利计息方法,执行价格是21美元、一个月的欧式期权的价值是

题型:单选题
选项
A. 1.5
B. 1.6
C. 1.7
D. 1.8
正确答案:B