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在线名词解释大全 - 某商业银行在95 - 详细

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将()。

VaR值随置信水平和持有期的增大而增大。置信水平越高。意味着最大损失在持有期间超出VaR值的可能性越小，反之则可能越大。

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