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某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易...
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详细
某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区间提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将()。
题型:单选题
选项
A.
保持不变
B.
减小
C.
无法判断
D.
增加
正确答案:D
名词解析
VaR值随置信水平和持有期的增大而增大。置信水平越高。意味着最大损失在持有期间超出VaR值的可能性越小,反之则可能越大。