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历史模拟法是利用历史数据集,将过去已经实现的收益率分布或市场...
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历史模拟法是利用历史数据集,将过去已经实现的收益率分布或市场变量分布应用于目前的投资(或组合),据此模拟下一个时期该投资(或组合)可能面临的收益分布,给定置信水平和持有期,就可以计算出VaR。
题型:判断题
选项
A.
正确
B.
错误
正确答案:B